Finance

หลักการประเมินผลการลงทุน "ผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่าความพยายาม" หลักการ Performance Attribution ของนักลงทุนสถาบัน ประเมินผลการปรับพอร์ตระยะสั้น-กลาง (วิธีอย่างง่าย... แต่ไม่ตรงหลักวิชา) ประเมินผลการเลือกหลักทรัพย์/กองทุน (เฉพาะส่วนการลงทุนในหุ้...

วัตถุประสงค์ของการทำ Portfolio Rebalancing ตัวอย่าง สัดส่วนสินทรัพย์ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเมื่อไม่ Rebalance พอร์ตการลงทุน ตัวอย่าง ข้อเสียจากการเปิดรับความเสี่ยงที่มากเกินกว่าแผน SAA ปรากฏการณ์ "ซื้อถูกขายแพงอัตโนมัติ" จากการ Rebalance พ...

หลักการพิจารณาภาพรวมทั้งพอร์ต (Whole Portfolio Monitoring) ข้อเสียของการไม่พิจารณาภาพรวมทั้งพอร์ต ตัวอย่าง รายงานมูลค่าพอร์ตการลงทุน (Portfolio Outstanding Report) หลักการตัดสินใจลงทุนโดยมองไปข้างหน้า (Forward Looking) การคำนวณกำไร/ขาดทุ...

ความเสียหายและความเสี่ยงของการไม่จำกัดความเสี่ยง หลักสำคัญในการจำกัดความเสี่ยงด้วยวิธี Trailing Stop การประยุกต์ใช้งานด้วยการพิจารณามูลค่าพอร์ตโดยรวม การประยุกต์ใช้งานด้วยการพิจารณาพฤติกรรมในอดีตของตลาดช่วงขาลง การประยุกต์ใช้งานโดยใช้วิธ...

ความเสียหายและความเสี่ยงจากการไม่เตรียมการเลิกลงทุนให้เหมาะสม แนวทางการลดความเสี่ยงของพอร์ต (Glide Path) ตัวอย่าง แบบเส้นตรง ตัวอย่าง แบบขั้นบันได ตัวอย่าง แบบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตัวอย่าง แบบพอร์ตเพื่อการศึกษาบุตร ...